Nagyskálás online szerencsejáték adatok vizsgálata a kilátáselmélet eszközeivel

Abstract

Szemináriumi munkám során a szerencsejátékosok viselkedését vizsgáltam. Online szerencsejáték oldalakról gyűjtöttem nagyméretű mintákat, amelyeket tisztítás és rendszerezés után statisztikai vizsgálatoknak vetettem alá. Tanulmányoztam a témához kapcsolódó viselkedés-gazdaságtani szakirodalmat. Összefoglalást készítettem a terület elméleti alapjairól, valamint a hasonló eszközökkel történő megfigyelések eredményeiről. A dolgozatban bemutattam, hogy a szerencsejáték oldalak felületük kialakításával erőteljesen tudják befolyásolni a játékosok kockázatválasztását. Amikor egy választási lista állt rendelkezésre, az ott felülreprezentált alacsony nyerési valószínűségű játékokat választották a legtöbben. Ha egy skálán kézzel beállítható kockázatot helyeztek a fogyasztók elé, annak alapbeállítása volt a legnépszerűbb. Azt is megfigyelhettük, hogy az utalással indítható játékokhoz képest a gyűjtőszámlás, de gyorsabb játéksebességet biztosító felületen nagyobb frekvenciával történt a tétrakás, azonban annyival kisebbek is voltak a tétek, így az oldalakon havi átlagban mérhető forgalom valós értéke nem tért el nagyságrendekkel. Megfigyelhettük, hogy az egyik oldalon kockázatvállaló, a másikon kockázatkerülő magatartás volt a jellemző, azonban nem kizárható hogy ez az adatok időrendiségéből fakadó effektus. Megfigyeltük, hogy a keretezési hatások különbözőképpen jelentkeznek az egyes fogyasztóknál a játékba fektetett pénzösszeg függvényében. A kis tétekkel operáló játékosoknál a house money effektus megfigyelhető volt a tétnagyságok és a várakozási idők növekedésén, a loss aversion azonban csak nagyon negatív helyzetben jelentkeztek, ott pedig ugrásszerűen. A nagyobb összegekkel játszóknál már nem volt megfigyelhető általános tendencia a várakozási időknél, azonban a két effektus azonos arányban és ütemben jelentkezett. Láthattuk, hogy amíg a vesztes sorozatoknál a felhasználók nagy része növelte a tétjét, addig a nyerteseknél a változatlan továbbfogadás volt a jellemző. Míg előbbi alátámasztja a gambler's fallacy effektus, az utóbbi cáfolja a hot hand mítosz jelenlétét az adatainkban. A játékosok paraméterválasztásaiban bekövetkező változások eloszlása hosszúfarkú eloszlásokat követ, azonban ezekből egyedül a tétváltoztatások nagysága rejthet Lévy-eloszlást, amelynek eldöntéséhez még több statisztikai vizsgálatra van szükség.