Részvényopciók árazása nem-teljes piacon Garch alapú modellekkel

Kövi, Dániel (2008) Részvényopciók árazása nem-teljes piacon Garch alapú modellekkel. Thesis, BCE-Gazdálkodástudományi Kar, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék.

[img] PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
363kB

Item Type:Thesis
Subjects:Finance
Economics
ID Code:717
Deposited On:03 Mar 2009
Last Modified:06 Aug 2009 16:16

Repository Staff Only: item control page