Részvényopciók árazása nem-teljes piacon Garch alapú modellekkel

Kövi, Dániel (2008) Részvényopciók árazása nem-teljes piacon Garch alapú modellekkel. Thesis, BCE-Gazdálkodástudományi Kar, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék.

[img]PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
354Kb

Item Type:Thesis
Subjects:Finance
Economics
ID Code:717
Deposited By:Csaba Szabó
Deposited On:03 Mar 2009
Last Modified:06 Aug 2009 18:16

Repository Staff Only: item control page