Részvényopciók árazása nem-teljes piacon Garch alapú modellekkel

Kövi, Dániel (2008) Részvényopciók árazása nem-teljes piacon Garch alapú modellekkel. Szakdolgozat, BCE-Gazdálkodástudományi Kar, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék.

[img]PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
354Kb

Tétel típus:Szakdolgozat
Témakör:Pénzügy
Közgazdasági elméletek
Azonosító kód:717
Feltöltő:Csaba Szabó
Elhelyezés dátuma:03 Márc 2009
Utolsó változtatás:06 Aug 2009 18:16

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap