Do credit spreads predict corporate default events?: analysis on the distressed bond market

Kovács, Bence Krisztián (2017) Do credit spreads predict corporate default events?: analysis on the distressed bond market. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kovacs_Bence_Krisztian.pdf

[img]
Előnézet
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
2MB

Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kovacs_Bence_Krisztian.pdf


Tétel típus:BA/BSc szakdolgozat
Témakör:Pénzügy
Azonosító kód:9633
Képzés/szak:Finance and Accounting
Elhelyezés dátuma:06 Szept 2017 09:11
Utolsó változtatás:06 Dec 2021 09:47

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap