Vancsa, Miklós Milán (2016) Devizaárfolyamok ágens-alapú modellezése. BA/BSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
880kB |
Abstract
A dolgozatomban a devizaárfolyamok alakulását modellezem egy heterogén ágens alapú keretrendszerben. Kutatásaim motivációját az a jelenség adta, hogy a hatékony piacok elméletén alapuló, reprezentatív ágenseket használó modellek feltételei és eredményei gyakran nem konzisztensek az árfolyamok empirikus tulajdonságaival. Legfontosabb célom, hogy a modellem eredményei reprodukálják ezeket, a szakirodalomban gyakran stilizált tényeknek nevezett, empirikus tulajdonságokat. A modell eredményeként kapott árfolyam tulajdonságainak és az árfolyamok stilizált tényeinek kapcsolatát idősoros ökonometriai módszerekkel vizsgálom. Az eredményeim azt mutatják, hogy megfelelő paraméterezés esetén a modellből nyert idősor ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a valós devizaárfolyamok idősorai.
Item Type: | BA/BSc thesis |
---|---|
Subjects: | Finance Mathematics. Econometrics |
ID Code: | 8952 |
Specialisation: | Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szak |
Deposited On: | 30 Aug 2016 08:32 |
Last Modified: | 30 Aug 2016 08:32 |
Repository Staff Only: item control page