Hozamok együttmozgásának modellezése és portfóliók kockázatának mérése. Elliptikus eloszlások, többdimenziós GARCH modellek és kopulák alkalmazása

Gerebenics, Máté (2008) Hozamok együttmozgásának modellezése és portfóliók kockázatának mérése. Elliptikus eloszlások, többdimenziós GARCH modellek és kopulák alkalmazása. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi kar, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék.

Előnézet	PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader 1MB
Előnézet	PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader 72kB

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap