Corvinus
Login

A GARCH, azaz az időben változó volatilitás egy népszerű modellje

Schlegl, Ottó (2010) A GARCH, azaz az időben változó volatilitás egy népszerű modellje. BA/BSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék.

[img]
Preview
 PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
374kB

Item Type:BA/BSc thesis
Subjects:Finance
Mathematics. Econometrics
ID Code:3379
Specialisation:Gazdaságelemzés szak
Deposited On:30 May 2011 13:53
Last Modified:02 Jul 2016 20:31

Repository Staff Only: item control page

CUB Theses is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.