Schlegl, Ottó (2010) A GARCH, azaz az időben változó volatilitás egy népszerű modellje. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
374kB |
Tétel típus: | BA/BSc szakdolgozat |
---|---|
Témakör: | Pénzügy Matematika. Ökonometria |
Azonosító kód: | 3379 |
Képzés/szak: | Gazdaságelemzés szak |
Elhelyezés dátuma: | 30 Máj 2011 13:53 |
Utolsó változtatás: | 02 Júl 2016 20:31 |
Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap