A GARCH, azaz az időben változó volatilitás egy népszerű modellje

Schlegl, Ottó (2010) A GARCH, azaz az időben változó volatilitás egy népszerű modellje. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék.

[img]
Előnézet
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
374kB

Tétel típus:BA/BSc szakdolgozat
Témakör:Pénzügy
Matematika. Ökonometria
Azonosító kód:3379
Képzés/szak:Gazdaságelemzés szak
Elhelyezés dátuma:30 Máj 2011 13:53
Utolsó változtatás:02 Júl 2016 20:31

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap