Opcióárazás Monte Carlo szimulációval és különböző volatilitás modellekkel, egy gyakorlati példán keresztül

Korai, Szabolcs (2009) Opcióárazás Monte Carlo szimulációval és különböző volatilitás modellekkel, egy gyakorlati példán keresztül. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Befektetések és Vállalati Pénzügyek Tanszék.

[img]
Előnézet
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
961kB

Tétel típus:Szakdolgozat
Témakör:Pénzügy
Azonosító kód:2086
Képzés/szak:Pénzügy Szak
Elhelyezés dátuma:26 Júl 2010 21:57
Utolsó változtatás:02 Júl 2016 20:18

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap