Ferhan, Gábor (2018) Forecasting the term structure of variance risk premium with econometrics = Variancia risk premium lejárati szerkezetének előrejelzése ökonometriai módszerekkel. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Ferhan_Gabor.pdf
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
2MB |
Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Ferhan_Gabor.pdf
Tétel típus: | MA/MSc szakdolgozat |
---|---|
Témakör: | Pénzügy |
Azonosító kód: | 11458 |
Képzés/szak: | Pénzügy |
Elhelyezés dátuma: | 30 Aug 2018 11:28 |
Utolsó változtatás: | 30 Aug 2018 11:28 |
Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap