Devizaárfolyamok ágens-alapú modellezése

Vancsa, Miklós Milán (2016) Devizaárfolyamok ágens-alapú modellezése. BA/BSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
880kB

Abstract

A dolgozatomban a devizaárfolyamok alakulását modellezem egy heterogén ágens alapú keretrendszerben. Kutatásaim motivációját az a jelenség adta, hogy a hatékony piacok elméletén alapuló, reprezentatív ágenseket használó modellek feltételei és eredményei gyakran nem konzisztensek az árfolyamok empirikus tulajdonságaival. Legfontosabb célom, hogy a modellem eredményei reprodukálják ezeket, a szakirodalomban gyakran stilizált tényeknek nevezett, empirikus tulajdonságokat. A modell eredményeként kapott árfolyam tulajdonságainak és az árfolyamok stilizált tényeinek kapcsolatát idősoros ökonometriai módszerekkel vizsgálom. Az eredményeim azt mutatják, hogy megfelelő paraméterezés esetén a modellből nyert idősor ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a valós devizaárfolyamok idősorai.

Item Type:BA/BSc thesis
Subjects:Finance
Mathematics. Econometrics
ID Code:8952
Specialisation:Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szak
Deposited By: Beáta Vasvár
Deposited On:30 Aug 2016 08:32
Last Modified:30 Aug 2016 08:32

Repository Staff Only: item control page