A fedezetlen kamatparitás teljesülésének vizsgálata Svédország példáján keresztül

Dózsa, László (2013) A fedezetlen kamatparitás teljesülésének vizsgálata Svédország példáján keresztül. TDK dolgozat, BCE, Statisztika és ökonometriai szekció. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20130325112845.pdf

PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB

Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20130325112845.pdf

Absztrakt (kivonat)

Svédország és az euro-zóna viszonylatában vizsgáltam a fedezetlen kamatparitás (UIP) hipotézisét rövid és hosszú távon. A hagyományos Fama egyenletben az együttható inszignifikáns, ezért hibakorrekciós (VECM) modellben is elvégeztem a vizsgálatot. Az 1993-as svéd jegybanki rezsimváltást strukturális törésként azonosító modellben már nem tudjuk elvetni az UIP hosszú távú fennállását és a vásárló erő paritás rendszerbe vonásával azonosíthatóak a hosszú távú egyensúlyi folyamatok. Ugyanakkor, a rövid távú dinamika a hipotézis teljesülése ellen szól. Ezért Stazka [2008] és Passamani [2008] a visegrádi négyekre vonatkozóan elvárása az UIP teljesülése kapcsán túlzó lehet.

Tétel típus:	TDK dolgozat
További információ:	1. helyezett
Témakör:	Nemzetközi gazdaság Matematika. Ökonometria
Azonosító kód:	6157
Elhelyezés dátuma:	24 Júl 2013 10:09
Utolsó változtatás:	29 Júl 2013 13:12

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap