Az intertemporális döntések anomáliái, avagy a jó hitelek a hiperbolikus diszkontálás alapján

Horváth, Péter (2012) Az intertemporális döntések anomáliái, avagy a jó hitelek a hiperbolikus diszkontálás alapján. Outstanding Student Paper, BCE, Üzleti döntések szekció.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
642kB

Free and unrestricted access: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20120326145444.pdf

Abstract

Dolgozatomban egy olyan újabb megközelítését mutatom meg az intertemporális döntéshozatalnak, amely a neoklasszikus közgazdaságtanban használt diszkontált hasznosság modell anomáliát kiküszöbölve ad egy pontosabb képet a fogyasztói viselkedésről. Ehhez felhasználom majd Loewenstein és Prelec (1992) hiperbolikus diszkontálási modelljét, amely a fogyasztói viselkedést már pontosabban képes leírni (Lippai [2009]), mint a konstans diszkontrátát alkalmazó hagyományos modell. Ezért először áttekintem a diszkontált hasznosság modellből eredő anomáliákat, majd az új modell eredményeit felhasználva ismertetem az idő függvényében konstans és a hiperbolikus diszkontráta különbségéből adódó lehetőségeket a hitelfelvétel folyamatában. Ezáltal dolgozatomban bemutatom, hogy milyen feltételek mellett tudnak kölcsönösen előnyös hitelszerződést kötni, és egyben kitérek arra, hogy e modell alapján milyen megfontolások útján tudná egy bank a profitját úgy növelni, hogy az intézkedések ellenére még mindig kedvező legyen a fogyasztó számára a hitelfelvétel. Majd egy egyszerű gyakorlati példán keresztül megjelenítem, hogy ez a banki magánhitelezésben megvalósult-e.

Item Type:Outstanding Student Paper
Notes:3. helyezett
Subjects:Finance
Mathematics. Econometrics
ID Code:5366
Deposited By: Eszter Dolinka
Deposited On:26 Oct 2012 06:26
Last Modified:02 Jul 2016 20:52

Repository Staff Only: item control page