Banki likviditás, bankcsődök és bankszanálások stochasztikus modellezése = Stochastic modelling of bank liquidity, bankruptcy and reorganization

Absztrakt (kivonat)

Dolgozatunkban egy stochasztikus szimulációt építünk, amellyel a bankrendszer működését vizsgáljuk hosszútávon. Mivel a bankszektor működésében erős rendszerkockázat figyelhető meg, és emiatt – mint ahogyan azt 2008-ban is láthattuk – egy bankpánik akár globális pénzügyi válsághoz is vezethet, ezért a dolgozatunk egyik fókusza a csődök és az állami kimentések jelenségei. A magasan korrelált idősorok generálásához a Cholesky-dekompozíciós eljárást használtuk. A különböző méretű és kockázatvállalási hajlandóságú bankok esetén arra keressük a választ, hogy vajon milyen valószínűséggel maradnak hosszútávon a piacon, milyen rendszerszintű következményei vannak egy nagybank bedőlésének, és milyen következményekkel jár, ha az kimentésekre vonatkozó várakozás beépül a kockázatvállalási stratégiába.