Forecasting the term structure of variance risk premium with econometrics = Variancia risk premium lejárati szerkezetének előrejelzése ökonometriai módszerekkel

Ferhan, Gábor (2018) Forecasting the term structure of variance risk premium with econometrics = Variancia risk premium lejárati szerkezetének előrejelzése ökonometriai módszerekkel. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Ferhan_Gabor.pdf

[img]
Előnézet
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
2MB

Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Ferhan_Gabor.pdf


Tétel típus:MA/MSc szakdolgozat
Témakör:Pénzügy
Azonosító kód:11458
Képzés/szak:Pénzügy
Elhelyezés dátuma:30 Aug 2018 11:28
Utolsó változtatás:30 Aug 2018 11:28

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap