Vancsa, Miklós Milán (2016) Devizaárfolyamok ágens-alapuló modellezése. Outstanding Student Paper, BCE, Gazdaságelemzés és gazdaságmodellezés szekció.
|
PDF
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
749kB |
Abstract
A dolgozatomban a devizaárfolyamok alakulását modellezem egy heterogén ágens alapú keretrendszerben. Kutatásaim motivációját az a jelenség adta, hogy a hatékony piacok elméletén alapuló, reprezentatív ágenseket használó modellek feltételei és eredményei gyakran nem konzisztensek az árfolyamok empirikus tulajdonságaival. Legfontosabb célom, hogy a modellem eredményei reprodukálják ezeket, a szakirodalomban gyakran stilizált tényeknek nevezett, empirikus tulajdonságokat. A modell eredményeként kapott árfolyam tulajdonságainak és az árfolyamok stilizált tényeinek kapcsolatát idősoros ökonometriai módszerekkel vizsgálom. Vizsgálataim után arra az eredményre jutottam, hogy a kapott idősor tulajdonságai nagyban hasonlítanak az árfolyamok stilizált tényeire.
| Item Type: | Outstanding Student Paper |
|---|---|
| Subjects: | Finance Economic development, sustainable development |
| ID Code: | 10246 |
| Specialisation: | Gazdaságelemzés |
| Deposited On: | 24 Nov 2017 08:51 |
| Last Modified: | 24 Nov 2017 08:51 |
Repository Staff Only: item control page
